Шеста Међународна конференција из области бионаука у организацији Универзитета Принц од Сонгкле (Тајланд) и Универзитета у Новом Саду (International PSU – UNS Bioscience Conference IBSC 2016) одржаће се на Природно-математичком факултету у Новом Саду од 19. до 21. септембра 2016. године.
Званичан веб сајт конференције на коме се налазе све најважније информације: https://ibsc2016.pmf.uns.ac.rs/
Рок за подношење апстраката 21. јул 2016. године.
За сва додатна питања, потребно је обратити се Секретаријату конференције на: mice@panacomp.net
Котизација за студенте и младе истраживаче (испод 35 година) износи 50 евра, а могу да представе два рада.
PANACOMP - Земља Чуда д.о.о.
Булевар Цара Лазара 96
21000 Нови Сад
Србија
+381 21 466 075, 466 076, 466 077
детаљније
Одбрана докторске дисертације "Метод седиментације и његове примјене у проблемима дискретне математике" кандидата Стевана Кордића одржаће се у среду 20.07.2016. у 17 сати у БИМ сали.
детаљније
У оквиру програма Erasmus+ KA1, Универзитет у Београду је отворио нове пријаве за размену студената са више партнерских универзитета.
У оквиру Mobion платформе, на страници OPEN CALLS можете видети све отворене позиве (тражити за области Mathematics & Statistics, као и Natural Science), као и трајање конкурса за сваки партнерски универзитет (у зависности од универзитета конкурси су отворени до краја септембра па до средине новембра).
Mobion платформа: http://mobion.bg.ac.rs/
Више детаља око процеса пијаве и критеријума на страници:
http://www.math.rs/cp/71/erasmus+/
детаљније
Одбрана докторске дисертације "Локално коначни варијетети са полу-дистрибутивном мрежом конгруенција" кандидаткиње Јелене Јовановић одржаће се у петак 15.07.2016. у 18 сати у БИМ сали.
детаљније
Одбрана докторске дисертације "Примена правила придруживања и метода подржавајућих вектора за предвиђање Т - ћелијских епитопа" кандидаткиње Даворке Јандрлић одржаће се у петак 15.07.2016. у 18 сати у сали 718.
детаљније
Одбрана докторске дисертације "Информатички модели у анализи осећања засновани на језичким ресурсима" кандидаткиње Миљане Младеновић одржаће се у четвртак 14.07.2016. у 18 сати у сали 718.
детаљније
Одбрана докторске дисертације "Неке класе графова са датим ограничењем друге сопствене вредности" кандидаткиње Бојане Михаиловић одржаће се у четвртак 14.07.2016. у 17 сати у БИМ сали.
детаљније
Одбрана докторске дисертације "Спектроскопска и фотометријска анализа блиских галаксија различитих морфолошких типова" кандидаткиње Ане Лаловић одржаће се у четвртак 14.07.2016. у 11 сати у сали 718.
детаљније
Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 12. јула 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14 часова.
Предавач: Срђан Стојановић, Professor, Department of Mathematical Sciences, University of Cincinnati, Ohio, USA
Наслов предавања: FINANCIAL MATHEMATICS FOR INCOMPLETE MARKETS: GENERAL THEORY, COMPUTER IMPLEMENTATIONS, AND APPLICATIONS
Апстракт: The classical financial mathematics, due to Black, Scholes, and Merton, was developed for the so-called complete markets, i.e., markets where (theoretically) it is possible to hedge all the market risk of holding a position in a financial asset, by means of continuous trading in another perfectly correlated tradable. If no perfectly correlated tradable exists, market is said to be incomplete. In such a setting, since risk cannot be completely eliminated, it must be priced, i.e., one has to compute the risk-premium. To that end two well respected pricing paradigms, indifference and neutral pricing, were introduced, in a relatively simple settings, by various authors.
Theory of neutral (i.e., optimal) and indifference pricing, hedging, and optimal trading for portfolios of financial contracts, for completely general diffusive Markovian continuous-time financial models is nowadays available, due to the works of the speaker (as elaborated in his book "Neutral and Indifference Portfolio Pricing, Hedging and Investing", Springer, New York, 2012). Furthermore, this general theory is fully implemented using symbolic calculations on Mathematica computer platform: from SDE underlying models, via pricing and optimal portfolio PDEs and ODEs, to their symbolic and/or numerical solutions. As a consequence, financial engineering solutions of unprecedented complexity can be achieved in both, complete and incomplete markets. This talk will give an overview of the general theory, and showcase the above claims on some applications in interest rates, commodities, and commodity derivatives.
детаљније
